山西省水资源实时监控系统运行情况分析——以晋祠泉域2012年度运行情况为例

通过分析晋祠泉域水资源实时监控系统2012年度的运行情况,证明山西省水资源实时监控系统确实能为我们采集取水量、水位埋深、水位高程等基础数据,为太原市进行地下水量变化、水位下降情况、水质变化情况的科学研究提供数据支撑。     

产品结构视角下的市场分割和定价策略

从产品结构的视角研究了两种具有替代效应且质量水平不同产品的最优定价策略及质量水平的变化给供应商和生产商带来的影响,分析了产品结构不同时利润以及市场份额的变化,探讨了消费者福利随质量水平变化的趋势. 研究结果表明: 虽然集中供应链的利润最大,但却牺牲了集成式产品的市场份额; 分散供应链背景下增大一种产品的模块化程度会减小该产品的市场份额,而提高一种产品的集成化程度可以使得产品线设计具有更大的灵活性,但会牺牲产品线中另一产品的市场份额. 最后通过算例分析了质量水平变化时供应商及生产商利润变化的情况,并发现消费者福利并不随质量水平单调增加,其变化趋势取决于消费者对质量的感知程度与价格变化之间的差值.     

二叉树期权定价模型在人力资源价值计量中的应用

通过研究人力资源所展现的期权特征,引入二叉树期权定价模型对人力资源的价值加以计量,并对其公式进行了简单的推导,之后举例说明推迟期权、增长期权和放弃期权在人力资源各阶段的应用,以期从期权的角度对人力资源进行定量计量.     

半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度

基于Ho-Lee模型,讨论零息债券价格的演变,应用无套利原理和鞅测度的方法,建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小Tsallis熵鞅测度(the minimal Tsallis entropy martingale measure,MTEMM)处理上述模型,并在马氏和半马氏市道下给出在欧式债券期权定价方面的应用.研究发现模型结果与最小熵鞅测度下的结果具有一致性.     

货币账户带时滞的期权定价

在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.     

卡尔曼滤波器在海马场电位ripple节律分析中的应用

利用自适应自回归(adaptive autoregressive,AAR)模型和卡尔曼滤波器算法,分析小鼠海马CA1区场电位ripple高频振荡的时频特性.研究发现,与传统的基于短时傅立叶变换的实时频谱分析方法相比,利用AAR模型以及卡尔曼滤波器算法的参数化方法在对ripple高频振荡信号进行实时频谱分析时,具有更高的...     

淋巴细胞白血病患者CD3基因表达模式的变化

目的:了解T细胞受体信号传导分子CD3γδεζ基因在T和B细胞白血病病人中的表达特点.方法:采用SYBR Green Ⅰ荧光定量PCR和相对定量分析法检测32例淋巴细胞肿瘤病人:急性B淋巴细胞白血病(B-ALL)12例、慢性B淋巴细胞白血病(B-CLL)9例、急性T淋巴细胞白血病(T-ALL)11例及10例健康人外周血...     

生鲜食品多阶段动态定价模型及算法

考虑消费者购买行为,建立生鲜食品多阶段动态定价模型,力图使零售价格能够动态地反映生鲜食品的价值波动,采用基于正负反馈机制的改进蚁群算法求解模型。通过不同算例仿真分析,表明该模型优于传统模型;同时将本文算法与其他3种算法进行对比,从收敛性能和运行时间方面证实本文算法更优。     

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。     

机载聚束式SAR的实时成像算法

聚束式SAR适用于小场景成像,目前聚束式SAR的成像算法有很多,基于实际系统中实时性的要求,可采用S-RD算法来完成对目标的成像．由于成像区域较小,距离徙动的影响较小,成像算法可分维处理．在距离维,采用去斜技术对回波进行处理,实现脉冲压缩;在方位维,用方位向匹配函数实现方位向聚焦,最后计算该算法的运算量．试验结果表明：该算法步骤简单,运算量小,可被应用于实际系统中完成对目标的实时成像．